Book Description: Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction Author: Stephen Taylor January 1, 2005 Pages: 9780691134796 Format: Hardcover/Paperback/E-book Genre: Finance, Economics, Mathematics Synopsis: In "Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction Stephen Taylor delves into the intricacies of asset price dynamics, providing a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices based on finance theory and statistical evidence. The book offers a unique perspective on the subject, moving beyond theoretical models and focusing on practical applications that can be used in real-world scenarios. With a focus on stochastic processes, Taylor defines mathematical models for price dynamics, making it accessible to students of economics, finance, and mathematics. The book is divided into several key topics, including random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Each topic is thoroughly explored, with a balance between theory and empirical evidence, ensuring a well-rounded understanding of asset price dynamics.

Динамика цен активов, волатильность и прогноз Автор: Стивен Тейлор Январь 1, 2005 Страницы: Формат 9780691134796: Твердая обложка/бумажная обложка/Электронная книга Жанр: Финансы, Экономика, Математика Краткий обзор: В «Динамика цен активов, волатильность и прогноз» Стивен Тейлор вникает в тонкости динамики цен активов, предоставляя всестороннее введение в динамическое поведение цен на активы на основе финансовой теории и статистических данных. Книга предлагает уникальный взгляд на предмет, выходя за рамки теоретических моделей и фокусируясь на практических приложениях, которые могут быть использованы в реальных сценариях. Уделяя особое внимание стохастическим процессам, Тейлор определяет математические модели динамики цен, делая её доступной для студентов, изучающих экономику, финансы и математику. Книга разделена на несколько ключевых тем, включая тесты случайного обхода, правила торговли, модели ARCH, модели стохастической волатильности, высокочастотные наборы данных и информацию, которую цены опционов подразумевают о волатильности и распределениях. Каждая тема тщательно изучена, с балансом между теорией и эмпирическими данными, обеспечивая всестороннее понимание динамики цен на активы.

''

Asset Price Dynamics、 Volatility and Forecast By： Stephen Taylor January 1、2005 Pages： Format： Hardcover Paperback eBook Genre： Finance、 Economics、 Mathemathematics auss aility ain ain ain ain ain ain a a a a a a Lits Auss a a a a a a a LUsUsUsits：「資産価格ダイナミックス：in」 「 」 in 「in」 in 「in」 in： in： in「資産価格ダイナミックス予測」Stephen Taylorは、金融理論と統計に基づいて動的な行動資産価格を包括的に紹介することで、資産価格のダイナミクスの複雑さを掘り下げています。この本は、理論モデルを超えて、現実のシナリオで使用できる実用的なアプリケーションに焦点を当てて、主題に関するユニークな視点を提供します。確率的プロセスに焦点を当て、テイラーは価格ダイナミクスの数学モデルを定義し、経済、金融、数学の学生が利用できるようにしている。この本は、ランダムバイパステスト、取引ルール、ARCHモデル、確率的ボラティリティモデル、高周波データセット、およびオプション価格がボラティリティとディストリビューションを意味する情報など、いくつかの重要なトピックに分かれています。各トピックは、理論と実証的エビデンスのバランスを考慮し、資産価格のダイナミクスを包括的に理解することができます。