This book offers a comprehensive overview of these recent developments, making them accessible to first-year graduate students. The author, James Hamilton, provides the first adequate textbook treatment of essential innovations such as vector autoregressions, generalized method of moments, the economic and statistical implications of unit roots, time-varying variances, and nonlinear time series models. Additionally, he presents fundamental tools for examining dynamic systems, including linear representations, autocorrelation generating functions, spectral analysis, and the Kalman filter, in a way that seamlessly integrates economic theory with the practical challenges of analyzing and interpreting real-world data. Chapter 1: Time Series Analysis Overview This chapter introduces the fundamentals of time series analysis, emphasizing the importance of understanding the process of technological evolution and the need to create a personal paradigm for perceiving the technological advancement of modern knowledge. It highlights the significance of studying time series analysis to survive in a warring world and unify people.

Эта книга предлагает всесторонний обзор этих последних разработок, делая их доступными для аспирантов первого курса. Автор, Джеймс Гамильтон, предоставляет первый адекватный учебник по обработке существенных инноваций, таких как векторные авторегрессии, обобщенный метод моментов, экономические и статистические последствия корней единиц, изменяющиеся во времени дисперсии и нелинейные модели временных рядов. Кроме того, он представляет фундаментальные инструменты для изучения динамических систем, включая линейные представления, автокорреляционные генерирующие функции, спектральный анализ и фильтр Калмана, таким образом, чтобы легко интегрировать экономическую теорию с практическими проблемами анализа и интерпретации реальных данных. Глава 1: Обзор анализа временных рядов В этой главе представлены основы анализа временных рядов, подчеркивается важность понимания процесса технологической эволюции и необходимость создания личной парадигмы для восприятия технологического прогресса современных знаний. Это подчеркивает важность изучения анализа временных рядов, чтобы выжить в воюющем мире и объединить людей.

Ce livre offre un aperçu complet de ces derniers développements, les rendant accessibles aux étudiants de premier cycle. L'auteur, James Hamilton, fournit le premier tutoriel adéquat sur le traitement des innovations essentielles telles que les auto-régressions vectorielles, la méthode généralisée des moments, les conséquences économiques et statistiques des racines des unités, les variations dans le temps de la variance et les modèles non linéaires des séries temporelles. En outre, il présente des outils fondamentaux pour étudier les systèmes dynamiques, y compris les représentations linéaires, les fonctions génératrices d'autocorrélation, l'analyse spectrale et le filtre de Kalman, de manière à intégrer facilement la théorie économique aux problèmes pratiques d'analyse et d'interprétation des données réelles. Chapitre 1 : Aperçu de l'analyse des séries chronologiques Ce chapitre présente les bases de l'analyse des séries chronologiques, souligne l'importance de comprendre le processus d'évolution technologique et la nécessité de créer un paradigme personnel pour percevoir les progrès technologiques des connaissances modernes. Cela souligne l'importance d'étudier l'analyse des séries chronologiques pour survivre dans un monde en guerre et rassembler les gens.

Este libro ofrece una visión global de estos últimos desarrollos, poniéndolos a disposición de los estudiantes de primer año. autor, James Hamilton, proporciona el primer libro de texto adecuado sobre el procesamiento de innovaciones significativas, como las autorregresiones vectoriales, el método generalizado de los momentos, las implicaciones económicas y estadísticas de las raíces de las unidades, las variaciones en el tiempo y los modelos de series temporales no lineales. Además, presenta herramientas fundamentales para el estudio de sistemas dinámicos, incluyendo representaciones lineales, funciones generadoras de autocorrelación, análisis espectral y filtro de Culman, de tal manera que se integra fácilmente la teoría económica con problemas prácticos de análisis e interpretación de datos reales. Capítulo 1: Revisión del análisis de series temporales Este capítulo presenta las bases del análisis de series temporales, destaca la importancia de comprender el proceso de evolución tecnológica y la necesidad de crear un paradigma personal para percibir el progreso tecnológico del conocimiento moderno. Esto subraya la importancia de estudiar el análisis de las series temporales para sobrevivir en un mundo en guerra y unir a las personas.

Este livro oferece uma visão abrangente destes últimos desenvolvimentos, tornando-os disponíveis para estudantes de pós-graduação do primeiro ano. O autor, James Hamilton, fornece o primeiro tutorial adequado para o processamento de inovações significativas, como as auto-regravações vetoriais, o método genérico de momentos, os efeitos econômicos e estatísticos das raízes das unidades, as variações no tempo de dispersão e os modelos não lineares das séries de tempo. Além disso, ele apresenta ferramentas fundamentais para o estudo de sistemas dinâmicos, incluindo representações lineares, funções de geração automático, análise espectral e filtro de Calman, de modo a integrar facilmente a teoria econômica com problemas práticos de análise e interpretação de dados reais. Capítulo 1: Revisão da análise das séries de tempo Este capítulo apresenta os fundamentos da análise das séries de tempo, enfatiza a importância da compreensão do processo de evolução tecnológica e a necessidade de criar um paradigma pessoal para a percepção do progresso tecnológico do conhecimento moderno. Isso ressalta a importância de estudar a análise das linhas de tempo para sobreviver num mundo em guerra e unir as pessoas.

Dieses Buch bietet einen umfassenden Überblick über diese neuesten Entwicklungen und macht sie für Erstsemester zugänglich. Der Autor, James Hamilton, liefert das erste adäquate Tutorial, um wesentliche Innovationen wie Vektorautoregressionen, eine verallgemeinerte Methode der Momente, wirtschaftliche und statistische Implikationen von Einheitswurzeln, zeitlich veränderliche Varianzen und nichtlineare Zeitreihenmodelle zu verarbeiten. Darüber hinaus werden grundlegende Werkzeuge für die Untersuchung dynamischer Systeme vorgestellt, einschließlich linearer Darstellungen, autokorrelativer Erzeugungsfunktionen, Spektralanalyse und Kalman-Filter, um die Wirtschaftstheorie leicht mit praktischen Problemen der Analyse und Interpretation realer Daten zu integrieren. Kapitel 1: Überblick über die Zeitreihenanalyse Dieses Kapitel stellt die Grundlagen der Zeitreihenanalyse vor, betont die Bedeutung des Verständnisses des technologischen Evolutionsprozesses und die Notwendigkeit, ein persönliches Paradigma für die Wahrnehmung des technologischen Fortschritts des modernen Wissens zu schaffen. Dies unterstreicht die Bedeutung des Studiums der Zeitreihenanalyse, um in einer kriegführenden Welt zu überleben und Menschen zusammenzubringen.

''

Bu kitap, bu son gelişmelere kapsamlı bir genel bakış sunmakta ve bunları birinci sınıf lisansüstü öğrencilerine sunmaktadır. Yazar James Hamilton, vektör otoregresyonları, genelleştirilmiş momentler yöntemi, birim köklerin ekonomik ve istatistiksel sonuçları, zamanla değişen varyanslar ve doğrusal olmayan zaman serisi modelleri gibi temel yeniliklerin ele alınması konusunda ilk yeterli ders kitabını sunmaktadır. Buna ek olarak, doğrusal temsiller, otokorelasyon üreten fonksiyonlar, spektral analiz ve Kalman filtresi dahil olmak üzere dinamik sistemleri incelemek için temel araçları, ekonomik teoriyi gerçek verileri analiz etme ve yorumlama pratik problemleriyle kolayca bütünleştirecek şekilde sunar. Bölüm 1: Zaman Serisi Analizine Genel Bakış Bu bölüm, zaman serisi analizinin temellerini sunar, teknolojik evrim sürecini anlamanın önemini ve modern bilginin teknolojik ilerlemesini algılamak için kişisel bir paradigma yaratma ihtiyacını vurgular. Bu, savaşan bir dünyada hayatta kalmak ve insanları bir araya getirmek için zaman serisi analizini incelemenin önemini vurgulamaktadır.

يقدم هذا الكتاب لمحة عامة شاملة عن هذه التطورات الأخيرة، مما يجعلها متاحة لطلاب الدراسات العليا في السنة الأولى. يقدم المؤلف، جيمس هاميلتون، أول كتاب مدرسي مناسب حول التعامل مع الابتكارات الأساسية مثل الاعتداءات الذاتية المتجهة، والطريقة المعممة للحظات، والعواقب الاقتصادية والإحصائية لجذور الوحدة، والتباينات الزمنية المتباينة، ونماذج السلاسل الزمنية غير الخطية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم أدوات أساسية لدراسة الأنظمة الديناميكية، بما في ذلك التمثيلات الخطية، ووظائف توليد الارتباط الذاتي، والتحليل الطيفي، ومرشح كالمان، بطريقة تدمج بسهولة النظرية الاقتصادية مع المشكلات العملية لتحليل وتفسير البيانات الحقيقية. يعرض هذا الفصل أساسيات تحليل السلاسل الزمنية، ويشدد على أهمية فهم عملية التطور التكنولوجي والحاجة إلى وضع نموذج شخصي لإدراك التقدم التكنولوجي للمعرفة الحديثة. يسلط هذا الضوء على أهمية دراسة تحليل السلاسل الزمنية للبقاء على قيد الحياة في عالم متحارب والجمع بين الناس.